Opção negociando a realidade escondida
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Cottle C. M. Negociação de Opções: A Realidade Oculta.
1. Opções (Finanças)
2. Gerenciamento de Risco.
c t e n t s.
capítulo 1.
Pegando onde o resto deixa de lado os sintéticos.
A natureza de uma posição.
Outra palavra sobre as gravações encobertas.
Síntese: Usando uma conversão / reversão (C / R)
Equações de valor de conversão / reversão.
Paridade de Put-Call 9.
Dissecação de posição - lição I.
Contratos de chamadas líquidas e contratos de venda líquida.
Fechaduras comuns cardadas para cima.
Ferramentas para Dissecação.
10 Exemplos de Long.
Os perfis de risco.
Negociação de Opções: A Realidade Oculta.
Nuances de exercício envolvendo ações com dividendos.
Nuances de diferentes estilos de contratos.
Exercer nuances como eles se relacionam a receita ou despesa de juros.
Exercer ou não exercitar?
Após o evento de notícias de expiração.
Não se esqueça de fazer exercícios.
Aluguel de opções de ações.
Custo de fazer negócios.
Capítulo 2.
Estrangula e atravessa.
Razões para comprar e vender premium.
Razões para o Shorting Premium.
Pontificação: Shorting Naked Premium.
Propriedades de estrangulamentos e straddles.
Escala de Gama Dinâmica.
Falta a cobertura.
capítulo 5.
Verticais (Bull e Bear Spreads) e coleiras.
Considerações especulativas ao usar verticais.
Premium: Tempo e efeitos de volatilidade implícita.
Preços e os gregos.
Hedging por colar longo subjacente em um Vertical.
Rolando / Ajustando Comércios Especulativos Usando Verticais.
Legging Opções em um clique.
Ajustando o tamanho da perna.
Preços de taxas.
Aplainamento Defensivo dos Spreads de Relação.
Através da análise da relação.
Capítulo 6.
Os gregos de uma borboleta.
Comparando o preço das borboletas.
Usar borboletas para especular direcionalmente pode ser um desafio.
Tempo limite para uma lição rápida.
Condors e Stretched out Condors.
Borboletas Embutidas em Borboletas Largas.
Dissecação de Wingspread na Prática.
Verticais Ratio / Borboletas Desequilibradas.
Por que os fabricantes de mercado usam a dissecação.
Capítulo 7.
Multi propagação de expiração.
Calendário Spreads: Brevemente.
Valor de spread de tempo.
Tempo Spread Preço Arc como uma ferramenta de preços.
Aviso: Não seja um otário.
Diagonais duplas, Straddle-Strangle-Swaps,
Spreads de asa calendarizados.
Tempo Duplo Spreads ou Swing Strangle.
c a p t e r 8.
Perspectivas dos Fabricantes de Mercado.
Equações de justo valor, incluindo banca.
Exposição à taxa de juros.
Bancos: os conceitos de empréstimos e empréstimos.
Problemas de Estoque de Curto Estoque e Aperta.
Reversão de Ações (Ações) (Sem Dividendos)
Taxa de Juros Implícita sobre um Patrimônio Líquido.
Conversão / Reversão (Sem Dividendo)
Configuração da taxa de juros na ferramenta de preços das suas opções.
O que são opções de índice?
Uma opção é um derivativo financeiro cujo valor é determinado pelo valor de outro ativo (chamado subjacente).
As opções de índice são chamadas ou puts, em que o ativo subjacente é um índice do mercado de ações, ou seja, o Dow Jones ou o índice S & P 500. O uso de opções de índice permite que os operadores de opções apostem na direção ou na volatilidade de todo um mercado de ações (ou segmento de mercado) sem ter que negociar a opção em todos os títulos individuais.
Os mercados de opções de índice mais populares são:
De acordo com a Revista Futures Industry, a KOSPI foi a maior em volume (número de contratos definitivos) durante 2008. Eu diria que o OEX, SPX e NDX são os maiores em termos de capitalização de mercado. Opções OEX, SPX e NDX são todas comercializadas no CBOE.
Avaliação da Opção de Índice.
Geralmente, os fatores para o preço das opções de índice são os mesmos que as opções de ações com um exercício europeu. Ou seja, as entradas de preço subjacente, preço de exercício, taxa de juros, volatilidade, dividendos, call ou put são inseridas no modelo de precificação Black and Scholes para calcular o prêmio.
A principal dificuldade para as opções de índices de preços dos traders é a estimativa de dividendos.
Para calcular o componente de dividendos corretamente, um negociante de opções precisará conhecer todos os dividendos do componente de estoque individual e ponderá-los proporcionalmente à ponderação de cada ação na cesta de índices. Grandes bancos de investimento e hedge funds terão uma divisão de pesquisa para realizar essa tarefa. No entanto, outra maneira é usar uma fonte de terceiros, como a Bloomberg, que publica o rendimento de dividendos para o índice, calculado a partir de todas as ações componentes.
Uma forma de ter visto a solução alternativa do trader é não usar estimativas de dividendos e, em vez disso, basear suas opções no contrato de futuros do mês da frente (em vez do próprio índice) para determinar o avanço teórico da opção. Isso funciona bem para as opções do mês da frente baseadas em um futuro do mês da frente. Para opções de mês atrasado, os traders usarão o mês da frente como contrato base e aplicarão um "offset" ao preço a termo usado para refletir o custo de carregamento do mês anterior para o mês atrasado. Os comerciantes geralmente usam o preço do rolo de futuros do mês da frente para o mês atrasado para determinar esse custo de carregamento.
Com este método, os operadores de opções de índices estão assumindo que o contrato futuro de índices já precificou os dividendos para o preço do mercado futuro.
Todas as opções de índice são de estilo europeu?
Quase. Existem algumas exceções, como o OEX (CBOE: OEX), que são opções de índice de estilo americano estabelecidas em dinheiro. Um comerciante pode exercer as opções OEX a qualquer momento antes da data de vencimento e o valor a ser liquidado será baseado no preço de fechamento de todas as ações componentes no dia em que o comerciante exercer.
Uma opção de índice de estilo americano com um acordo físico seria um pesadelo para as câmaras de compensação de opções. Digamos que você tenha sido uma longa opção de compra no índice S & P 500 e decidido durante o dia a se exercitar. Seu corretor teria que providenciar com a câmara de compensação para a entrega de todas as 500 ações em sua ponderação correta e preço no momento do exercício para você. E o vendedor, então, ficaria com menos de 500 ações.
Uma exceção a isso é o SPI. As opções de SPI (Australian All Ordinaries Index) são referidas como opções de índice, no entanto, são tecnicamente "opções de futuros", uma vez que o título subjacente para as opções é o futuro do SPI. As opções da SPI são exercício americano e exercício no contrato de futuros apropriado.
Expiração
A maioria das opções de índice é serial: março, junho, setembro e dezembro. As exceções (AFAIK) são o Hang Seng e o KOSPI. HSI e KOSPI têm opções todos os meses durante os primeiros 3 meses consecutivos e depois em meses consecutivos.
Assentamento.
Como a maioria das opções de índice são exercidas na Europa (exceções são SPI / OEX), onde a entrega física não é possível, a liquidação é sempre feita em dinheiro e ocorrerá no próximo dia útil após o exercício.
A determinação do preço de liquidação difere de índice para índice e os operadores de opções precisarão consultar as especificações do contrato para ter certeza de qual método será usado para determinar o preço.
Por exemplo, o preço de ajuste usado para as opções no índice KOSPI é determinado pelo preço médio ponderado de todos os estoques de componentes nos últimos 30 minutos de negociação no último dia de negociação. As opções do índice NIKKEI 225 são liquidadas de acordo com a média ponderada do preço de abertura de todas as ações componentes na manhã seguinte ao final do pregão. As opções no índice FTSE são liquidadas com base no Preço de Liquidação de Entrega do Exchange (EDSP), conforme relatado pelo LIFFE no último dia de negociação.
Os comerciantes de opções de índice aguardam ansiosamente o preço final de liquidação, que é relatado pela bolsa. É referido como o SQ (que eu acredito que é Liquidação Citação. Eu também ouvi que se refere como Cotação Especial. Eu não tenho certeza qual expansão está correta).
Opções do Índice de Volatilidade.
Outro tipo de opção de índice que é muito popular para o comércio são opções em índices de volatilidade.
Por que as opções de trade index?
Diversificação.
Opções baseadas em índices, e não em ações individuais, fornecem aos investidores diversificação.
Em finanças, um livro de texto irá dizer-lhe que a diversificação significa a remoção do risco não sistemático. No entanto, se você já se deparou com o ditado "não ponha todos os ovos na mesma cesta"; então você já foi introduzido no conceito de diversificação. Basicamente, isso significa distribuir seu investimento por vários ativos, nesse caso, várias ações com o objetivo de reduzir (ou sair à noite) seu risco geral.
Um índice de ações é uma compilação de muitas ações. O S & P 500 pretende assemelhar-se a um portfólio composto por 500 empresas individuais. As opções de índice baseadas no S & amp; P 500 (SPX) dão aos operadores de opções a oportunidade de construir estratégias e técnicas de opções para apostar em todo o mercado, em vez do desempenho de uma ação individual.
Previsibilidade
Não quero mencionar que as opções de índice são fáceis de prever. Mas as opções de índice são geralmente menos voláteis do que as ações componentes que compõem o índice.
Relatórios de ganhos, rumores de aquisições, notícias e outros eventos do mercado são o que impulsiona a volatilidade das ações individuais. Um índice tende a suavizar os altos e baixos selvagens da cesta de ações e, portanto, as opções baseadas em um índice também mostrarão menores flutuações.
As opções de índice são muito populares para operadores de opções, fundos de hedge e empresas de investimento. Essa popularidade eleva os volumes disponíveis para o comércio e reduz os spreads cotados no mercado. Esta competição significa que você sempre terá um preço justo para o comércio e muito volume também.
Onde a próxima?
Opções 101 O que são opções? Por que opções de comércio? Quem negocia opções? Onde estão as opções negociadas? Opção Tipos Opção Estilo Opção Valor Volatilidade Decaimento no Tempo In-The-Money? Diagramas de Payoff Opções de Paridade de Colocação de Paridade de Chamada Opções de Hedging Delta Tipos de Ativos Opção de Índice Opção de Volatilidade Opções de Moeda Opções de Ações.
Comentários (13)
Peter 15 de janeiro de 2017 às 7:53 pm.
Não consigo apresentar o DAX porque não subscrevi dados de mercado do DAX.
Decano 15 de janeiro de 2017 às 01:09.
Peter 8 de fevereiro de 2011 às 16:29.
Paul 7 de fevereiro de 2011 às 4:30 da manhã.
Eu estou olhando para símbolos de opções no momento. Para a MSFT notei que parece haver duas datas de vencimento, e. MSFT110219 e MSFT110211. Qual é o significado de cada uma dessas datas - é a décima primeira a data de vencimento e a décima é a data em que a corretora pagará qualquer lucro devido? Obrigado.
Jesse 04 de outubro de 2010 às 02:27.
Peter 3 de outubro de 2010 às 21:09.
Há também "O Curso de Negociação de Índices". por George Fontanills e "Trading Index Options" por James Bittman. Não os li, por isso não posso comentar diretamente.
Jesse 3 de outubro de 2010 às 7:56 am.
Peter 3 de outubro de 2010 às 4h56.
Oi Jesse, você já olhou Opção Volatilidade & amp; Preço? Muitos comerciantes de opção referem-se a ela como a Bíblia da negociação de opções. discute opções mais tipos de ativos.
Jesse 02 de outubro de 2010 às 21:06.
Peter 24 de fevereiro de 2010 às 16:42.
Obrigado pelo feedback Tom. Eu atualizei o conteúdo de acordo.
Tom 24 de fevereiro de 2010 às 7:31 am.
Todas as opções de índice não são europeias. O OEX é do estilo americano. É liquidado em dinheiro, portanto, se você fizer uma chamada em dinheiro, obterá o preço de mercado menos o preço de exercício * $ 100.
Peter 14 de junho de 2009 às 1:45 am.
ainsley 13 de junho de 2009 às 23:55.
por favor, explique por que os estilos de opções de ETF são geralmente americanos e não europeus.
Opção negociando a realidade oculta
Além do meu post (clique aqui) sobre "Opções de Negociação: A Realidade Oculta", enviei uma nota de cortesia para Charles (o autor do livro) mencionando que eu perfilei seu livro no mywebsite. Ele gostou do blog OptionPundit e ofereceu um desconto de 10%, além de um capítulo gratuito para todos os OP Readers. Por favor mencione & # 8220; optionpundit & # 8221; como desconto ou código promocional e será oferecido 10% de desconto. (Aviso: Por favor, note que eu estou recomendando apenas o livro, outras coisas que você pode escolher como quiser).
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Assunto: Seu livro traçado no meu blog.
Assunto: Seu livro traçado no meu blog.
Mensagem: Oi Charles, doutor de risco,
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& # 8220; Opção de Negociação: A Realidade Oculta & # 8221 ;. Você pode conferir aqui:
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Opção negociando a realidade oculta
Ao contrário da maneira popular de compartilhar coisas que tornam as opções muito fáceis, vou compartilhar algo que NÃO é fácil. Por favor, não pule para o final do post, permita-me levá-lo até lá devagar.
Hoje eu vou recomendar algo que mudou completamente a maneira como eu olhei para a opção. Sou grato a meu amigo Krishna S., fundador da White Knight Capital, que me indicou esse livro incrível.
Você acha que as opções são fáceis As fortunas podem ser feitas nas opções da noite para o dia A opção não exige trabalho duro e perseverança Você pode comprar este livro e finalizá-lo no fim de semana e vai decorar a estante de livros.
Uma palavra de cautela para os comerciantes iniciantes, por favor, não compre ainda. Teste o simulador de estratégia de opções que eu mencionei aqui, entenda as estratégias primeiro e só então entro em detalhes. Este livro, na minha opinião, supõe que o leitor já saiba coisas antecipadas (pode não ser avançado da perspectiva do autor)
Este livro irá testar o valor do leitor. De um modo geral, sou um ávido leitor e posso digerir literatura financeira como uma deliciosa sopa doce e azeda, mas este livro exigia paciência e perseverança.
Este livro, intitulado “Opções Trading: The Hidden Reality”, é escrito por Charles M Cottle, também conhecido como Risk Doctor e foi escrito a partir da perspectiva do criador de mercado. Charles era comerciante de x-floor. Ele também escreveu outros livros muito populares no círculo de investimentos ("Coulda, woulda, shoulda" e "Option: Perception and Deception"). Uma vez que se entende os conceitos e sabe como os criadores de mercado jogam jogo de troca de opções, certamente dá margem para o investidor de varejo. Este livro cobre extensivamente "ajustes de posição" e "cobertura" também. Cobertura de estilingue é um dos melhores exemplos que eu usei várias vezes para converter um comércio perdedor em lucrativo.
Charles descascou opções como cebolas, camada após camada e abriu a realidade oculta da negociação de opções para o investidor de varejo comum. Novamente estou mencionando que é um livro difícil, mas uma vez entendido, é possível criar seus próprios planos de ajuste em um pedaço de papel sem sequer olhar para o simulador de opções. Minhas habilidades de desenho não são boas e, portanto, eu preciso de um simulador. Brincadeiras à parte, o livro me ajudou a visualizar opções e ajustes graficamente dentro do meu cérebro.
Eu não sou afiliado com o autor. A única recompensa que posso esperar é a taxa de referência da Amazon se você decidir comprar como um sinal de agradecimento por meu portal. Seja qual for o modo que você escolher, compre-o no meu portal ou em outro lugar, ou peça emprestado da biblioteca, mas sempre mantenha uma caneta e papel com você. Por favor, leia como uma pasta de trabalho e leve o seu próprio tempo para entender os conceitos.
O livro cobriu literalmente tudo, de porcas e parafusos das opções para avançar estratégias como strangles, straddles, verticais, colares, asas e assim por diante. Há também um capítulo especial sobre hedging híbrido. A melhor parte do livro é o diálogo de opções, exemplos de negociações reais, erros do trader e planos de ajuste de risco sugeridos por Charles.
Aproveite e desejo-lhe negociação rentável,
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11 comentários.
Oi Opção Pundit,
Soa como um grande livro, vai encomendá-lo mais tarde hoje da AMZN através do seu site. Seu site é realmente informativo.
O que você acha de jogar de cabeça para baixo em dias como hoje em SPY ou Qs? Pode ser uma boa maneira de lucrar com uma grande jogada e a IV não deve ser esmagada. Ou seria um Strangle / straddle ser melhor?
Bem, isso poderia ter sido um bom negócio em Qs, inscrito pouco antes de Bernanke. Especialmente agora, com moedas de um centavo, você obtém alguns preenchimentos muito bons em Qs. Vai pensar na próxima vez.
Eu tenho outro comentário, desta vez sobre suas jogadas de ganhos. Você deve olhar para o & # 8220; spread de calendário de chamadas curtas & # 8221; em vez das costas. Você também se beneficia de um movimento forte, mas também se beneficia de uma queda na volatilidade.
Eu estava olhando para NTRI: Comprar chamadas de 40 de fevereiro, vender chamadas de 40 de março. Uma queda de 60% no IV em fevereiro, e uma queda de 30% em março, lhe dará uma posição lucrativa, não importa o que aconteça.
OP. Eu gosto de ler o seu blog. Tenho o livro da Cottle e experimentei o SlingshotHedge em uma das minhas principais participações. Sua mente está muito à frente da minha, e seu livro não é muito fácil de digerir.
Um conceito com o qual tenho problemas é sobre a estratégia do Slingshot. Depois de colocar um spread de chamada de crédito e o estoque ter passado da alta chamada de greve, como você obtém lucro em sua posição? Eu entendo que o Slingshot é sinteticamente uma chamada Butterfly + high strike. Então, em teoria, quando o estoque agora é sobre o maior número de greves, o Butterfly incorporado vale muito pouco, mas o call mais alto agora vale muito. Pode-se obter lucro vendendo a chamada de greve mais alta. Mas, o que você faz com a posição de borboleta e ainda quer manter a ação?
Espero que vocês levaram o trade na NTRI 🙂
Resposta a Tom (14 de fevereiro de 2007 às 16:12)
Depende da situação & # 8212; seu otimismo ou baixeza & # 8212; seu horizonte de tempo & # 8212; preços vigentes. Você pode aproveitar os lucros da chamada extra & # 8220; kicker & # 8221; que agora é o ITM profundo ou você pode aumentá-lo mais e mais. Em um retrocesso, a borboleta pode voltar à vida, mas provavelmente o spread da chamada curta está no valor total ou não tem muito a perder (deixe em paz) e iniciar a venda de um mês diferido vertical e uma iniciação de um novo put ( o original é inútil).
Na verdade, você quer levar todo o pacote para a frente, onde há uma probabilidade de que a borboleta seja maximizada com a oportunidade de participar do passeio caso ocorra uma ação prolongada.
Veja a história da Cisco que é semelhante nos Fóruns do Ri $ k Doctor (use o visitante para um nome de usuário e visitante para a senha, se você não quiser postar): riskdoctor / cgi-bin / forum / ikonboard. cgi? S = ec2fa32eb4af41417536228c8a10653e; act = ST; f = 1; t = 576; hl = csco.
Eu não precisei ler muito para saber que gostei do seu blog. Primeiro de tudo, é muito bem organizado e o custo de um site personalizado me diz que você é sério sobre a construção de uma comunidade de opções. Em segundo lugar, não é preenchido com hype. Eu tenho negociado opções por 17 anos (os últimos 5 como um profissional) & # 8211; é um negócio difícil. Há muitos vendedores de serpentes neste espaço e eu aprecio aqueles que dizem como é. Espero que você visite 1option e considere um link de receitas. Passei muito tempo criando meu arquivo de artigos educativos. Estou ansioso para comentar sobre seus posts futuros.
Pete, obrigado pelas suas amáveis palavras. É um prazer ter a apreciação de alguém do seu calibre. Você está correto, meus esforços são direcionados para construir uma comunidade em torno do comércio de opções e desenvolver uma rede com os amigos que pensam como eles. Eu procuro valor e tento trazer o melhor, de acordo com meus esforços, para meus leitores. Espero que você goste do meu blog e encontre algo para compartilhar com seus leitores também.
Será um prazer ter seus comentários nas minhas postagens.
Uma pergunta semelhante (& ns; & ndash; call & # 8216; kicker & # 8217; indo para o ITM, deixando uma borboleta quase sem valor & # 8230;) foi perguntada depois de um webinar gratuito que acabei de gravar.
& # 8220; Que ajuste ou rolagem posso fazer se o estoque subir o suficiente para que meu & # 8220; Kicker & # 8221; vai ITM enquanto eu ainda estou otimista e eu quero proteger alguns dos meus ganhos? & # 8221;
Aqui está uma resposta e é uma continuação da discussão do CSCO & # 8230;
& # 8230; onde um cara originalmente tinha o 20 / 22.5 / 25 Slingshot e o estoque subiu muito (ultrapassou os 29). O call & # 8216; kicker & # 8217; foi a 25 greve que saiu do ITM. Então, por que não vender o spread vertical de chamada de 27.50 / 30 20 vezes (ou seja, o Slingshot 25 call extra). Isso cria outra borboleta e um novo kicker aos 30.
Muitas vezes me perguntam o que você faz com a borboleta quase inútil? Deixe isso em paz, provavelmente, se for muito barato para vender. Poderia voltar a algum valor de descida para recuperar mais tarde.
Aqui está a dissecação dos novos negócios e dissecções com o destaque amarelo:
Estou muito interessado neste livro. Ele tem teste gratuito?
[& # 8230 ;:] Eu recomendo: Opção Trading: The Hidden Reality & # 8220 ;. Este foi o único livro que foi acima de US $ 20. Como mencionei, isso não é para iniciantes. [& # 8230;]
Olá & # 8211; Eu tenho algo para o iniciante: um Curso de Negociação de Opções Livres & # 8211; "Você ganha dinheiro se o mercado sobe, desce ou lateralmente" # 8221;
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Opções Trader, Autor, Assistente de Negociação de Opções, Professor de Trading de Opções, Trader de Piso, Desenvolvedor de Software Financeiro, Consultor e um dos co-fundadores de uma das corretoras de opções de maior sucesso no mundo, Charles Cottle (The Ri $ k Doctor ) fez uma carreira compartilhando informações sobre o Treinamento de Negociação de Opções, Seminários de Negociação de Opções e Educação de Negociação de Opções. Esse histórico diversificado e experiência na indústria trouxeram Charles para a Internet, onde todos podem se beneficiar de seu vasto conhecimento e experiência.
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Citações Rotator.
"Seu trabalho vai preencher uma grande parte de sua vida, e a única maneira de estar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz."
"Em vez de imaginar quando são as suas próximas férias, você deve criar uma vida da qual não precisa fugir."
"Não diga que você não tem tempo suficiente. Você tem exatamente o mesmo número de horas por dia que foram dadas a Helen Keller, Pasteur, Michaelangelo, Madre Teresea, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson e Albert Einstein."
"Não é a mais forte das espécies que sobrevivem, nem a mais inteligente, mas a mais sensível a mudar."
"Oportunidade é perdida pela maioria das pessoas porque está vestida de macacão e se parece com o trabalho."
"Você sente falta de 100 por cento dos tiros que você não tira."
"Aqueles que dizem que isso não pode ser feito, não devem interromper aqueles que o fazem."
Provérbio chinês (citação 7)
"O que quer que a mente do homem possa conceber e acreditar, ela pode alcançar. Pensamentos são coisas! E coisas poderosas nisso, quando misturadas com precisão e propósito, e desejo ardente, podem ser traduzidas em riqueza."
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Ao contrário da maneira popular de compartilhar coisas que tornam as opções muito fáceis, vou compartilhar algo que NÃO é fácil. Por favor, não pule para o final do post, permita-me levá-lo até lá devagar.
Hoje eu vou recomendar algo que mudou completamente a maneira como eu olhei para a opção. Sou grato a meu amigo Krishna S., fundador da White Knight Capital, que me indicou esse livro incrível.
Você acha que as opções são fáceis As fortunas podem ser feitas nas opções da noite para o dia A opção não exige trabalho duro e perseverança Você pode comprar este livro e finalizá-lo no fim de semana e vai decorar a estante de livros.
Uma palavra de cautela para os comerciantes iniciantes, por favor, não compre ainda. Teste o simulador de estratégia de opções que eu mencionei aqui, entenda as estratégias primeiro e só então entro em detalhes. Este livro, na minha opinião, supõe que o leitor já saiba coisas antecipadas (pode não ser avançado da perspectiva do autor)
Este livro irá testar o valor do leitor. De um modo geral, sou um ávido leitor e posso digerir literatura financeira como uma deliciosa sopa doce e azeda, mas este livro exigia paciência e perseverança.
Este livro, intitulado “Opções Trading: The Hidden Reality”, é escrito por Charles M Cottle, também conhecido como Risk Doctor e foi escrito a partir da perspectiva do criador de mercado. Charles era comerciante de x-floor. Ele também escreveu outros livros muito populares no círculo de investimentos ("Coulda, woulda, shoulda" e "Option: Perception and Deception"). Uma vez que se entende os conceitos e sabe como os criadores de mercado jogam jogo de troca de opções, certamente dá margem para o investidor de varejo. Este livro cobre extensivamente "ajustes de posição" e "cobertura" também. Cobertura de estilingue é um dos melhores exemplos que eu usei várias vezes para converter um comércio perdedor em lucrativo.
Charles descascou opções como cebolas, camada após camada e abriu a realidade oculta da negociação de opções para o investidor de varejo comum. Novamente estou mencionando que é um livro difícil, mas uma vez entendido, é possível criar seus próprios planos de ajuste em um pedaço de papel sem sequer olhar para o simulador de opções. Minhas habilidades de desenho não são boas e, portanto, eu preciso de um simulador. Brincadeiras à parte, o livro me ajudou a visualizar opções e ajustes graficamente dentro do meu cérebro.
Eu não sou afiliado com o autor. A única recompensa que posso esperar é a taxa de referência da Amazon se você decidir comprar como um sinal de agradecimento por meu portal. Seja qual for o modo que você escolher, compre-o no meu portal ou em outro lugar, ou peça emprestado da biblioteca, mas sempre mantenha uma caneta e papel com você. Por favor, leia como uma pasta de trabalho e leve o seu próprio tempo para entender os conceitos.
O livro cobriu literalmente tudo, de porcas e parafusos das opções para avançar estratégias como strangles, straddles, verticais, colares, asas e assim por diante. Há também um capítulo especial sobre hedging híbrido. A melhor parte do livro é o diálogo de opções, exemplos de negociações reais, erros do trader e planos de ajuste de risco sugeridos por Charles.
Aproveite e desejo-lhe negociação rentável,
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11 comentários.
Oi Opção Pundit,
Soa como um grande livro, vai encomendá-lo mais tarde hoje da AMZN através do seu site. Seu site é realmente informativo.
O que você acha de jogar de cabeça para baixo em dias como hoje em SPY ou Qs? Pode ser uma boa maneira de lucrar com uma grande jogada e a IV não deve ser esmagada. Ou seria um Strangle / straddle ser melhor?
Bem, isso poderia ter sido um bom negócio em Qs, inscrito pouco antes de Bernanke. Especialmente agora, com moedas de um centavo, você obtém alguns preenchimentos muito bons em Qs. Vai pensar na próxima vez.
Eu tenho outro comentário, desta vez sobre suas jogadas de ganhos. Você deve olhar para o & # 8220; spread de calendário de chamadas curtas & # 8221; em vez das costas. Você também se beneficia de um movimento forte, mas também se beneficia de uma queda na volatilidade.
Eu estava olhando para NTRI: Comprar chamadas de 40 de fevereiro, vender chamadas de 40 de março. Uma queda de 60% no IV em fevereiro, e uma queda de 30% em março, lhe dará uma posição lucrativa, não importa o que aconteça.
OP. Eu gosto de ler o seu blog. Tenho o livro da Cottle e experimentei o SlingshotHedge em uma das minhas principais participações. Sua mente está muito à frente da minha, e seu livro não é muito fácil de digerir.
Um conceito com o qual tenho problemas é sobre a estratégia do Slingshot. Depois de colocar um spread de chamada de crédito e o estoque ter passado da alta chamada de greve, como você obtém lucro em sua posição? Eu entendo que o Slingshot é sinteticamente uma chamada Butterfly + high strike. Então, em teoria, quando o estoque agora é sobre o maior número de greves, o Butterfly incorporado vale muito pouco, mas o call mais alto agora vale muito. Pode-se obter lucro vendendo a chamada de greve mais alta. Mas, o que você faz com a posição de borboleta e ainda quer manter a ação?
Espero que vocês levaram o trade na NTRI 🙂
Resposta a Tom (14 de fevereiro de 2007 às 16:12)
Depende da situação & # 8212; seu otimismo ou baixeza & # 8212; seu horizonte de tempo & # 8212; preços vigentes. Você pode aproveitar os lucros da chamada extra & # 8220; kicker & # 8221; que agora é o ITM profundo ou você pode aumentá-lo mais e mais. Em um retrocesso, a borboleta pode voltar à vida, mas provavelmente o spread da chamada curta está no valor total ou não tem muito a perder (deixe em paz) e iniciar a venda de um mês diferido vertical e uma iniciação de um novo put ( o original é inútil).
Na verdade, você quer levar todo o pacote para a frente, onde há uma probabilidade de que a borboleta seja maximizada com a oportunidade de participar do passeio caso ocorra uma ação prolongada.
Veja a história da Cisco que é semelhante nos Fóruns do Ri $ k Doctor (use o visitante para um nome de usuário e visitante para a senha, se você não quiser postar): riskdoctor / cgi-bin / forum / ikonboard. cgi? S = ec2fa32eb4af41417536228c8a10653e; act = ST; f = 1; t = 576; hl = csco.
Eu não precisei ler muito para saber que gostei do seu blog. Primeiro de tudo, é muito bem organizado e o custo de um site personalizado me diz que você é sério sobre a construção de uma comunidade de opções. Em segundo lugar, não é preenchido com hype. Eu tenho negociado opções por 17 anos (os últimos 5 como um profissional) & # 8211; é um negócio difícil. Há muitos vendedores de serpentes neste espaço e eu aprecio aqueles que dizem como é. Espero que você visite 1option e considere um link de receitas. Passei muito tempo criando meu arquivo de artigos educativos. Estou ansioso para comentar sobre seus posts futuros.
Pete, obrigado pelas suas amáveis palavras. É um prazer ter a apreciação de alguém do seu calibre. Você está correto, meus esforços são direcionados para construir uma comunidade em torno do comércio de opções e desenvolver uma rede com os amigos que pensam como eles. Eu procuro valor e tento trazer o melhor, de acordo com meus esforços, para meus leitores. Espero que você goste do meu blog e encontre algo para compartilhar com seus leitores também.
Será um prazer ter seus comentários nas minhas postagens.
Uma pergunta semelhante (& ns; & ndash; call & # 8216; kicker & # 8217; indo para o ITM, deixando uma borboleta quase sem valor & # 8230;) foi perguntada depois de um webinar gratuito que acabei de gravar.
& # 8220; Que ajuste ou rolagem posso fazer se o estoque subir o suficiente para que meu & # 8220; Kicker & # 8221; vai ITM enquanto eu ainda estou otimista e eu quero proteger alguns dos meus ganhos? & # 8221;
Aqui está uma resposta e é uma continuação da discussão do CSCO & # 8230;
& # 8230; onde um cara originalmente tinha o 20 / 22.5 / 25 Slingshot e o estoque subiu muito (ultrapassou os 29). O call & # 8216; kicker & # 8217; foi a 25 greve que saiu do ITM. Então, por que não vender o spread vertical de chamada de 27.50 / 30 20 vezes (ou seja, o Slingshot 25 call extra). Isso cria outra borboleta e um novo kicker aos 30.
Muitas vezes me perguntam o que você faz com a borboleta quase inútil? Deixe isso em paz, provavelmente, se for muito barato para vender. Poderia voltar a algum valor de descida para recuperar mais tarde.
Aqui está a dissecação dos novos negócios e dissecções com o destaque amarelo:
Estou muito interessado neste livro. Ele tem teste gratuito?
[& # 8230 ;:] Eu recomendo: Opção Trading: The Hidden Reality & # 8220 ;. Este foi o único livro que foi acima de US $ 20. Como mencionei, isso não é para iniciantes. [& # 8230;]
Olá & # 8211; Eu tenho algo para o iniciante: um Curso de Negociação de Opções Livres & # 8211; "Você ganha dinheiro se o mercado sobe, desce ou lateralmente" # 8221;
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POSTAGENS RECENTES.
ÚLTIMOS TWEETS.
$ SPX Este foi outro 75 + ponto dia !! Pontos de teste interessantes estão chegando em breve. 21 EMA é 2719, 50dma é 2721. t. co/pWJePbgBZf Tempo atrás 21 horas via Facebook Responder - Retweet - Favorito Eu não tenho muito tempo hoje, então apenas avisá-lo rapidamente. Por hoje 2620 + \ - no ES mini é o que eu serei. t. co/HjG0Qubh6R Tempo atrás 3 Dias via Facebook Responder - Retweet - Favorito $ SPX Poderíamos ver 2540 +/- mais cedo e se não parar por aí, então provavelmente 2510 +/- Tempo atrás 6 Dias via Facebook Responder - Retweet - Favorite A sessão de hoje pode ser muito volátil. Conforme compartilhei durante a sessão do TCB, muitas chamadas de margem podem ser. t. co/O6uuzLhJig Há 9 dias via Facebook Responder - Retweet - Favorito $ SVXY é a queda como se não houvesse amanhã !! De US $ 107,19 (alta intradiária) para US $ 71,82 no fechamento do mercado e. t. co/KvaRR1Hnac Tempo atrás 10 Dias via Facebook Responder - Retweet - Favorito.
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Opções Trader, Autor, Assistente de Negociação de Opções, Professor de Trading de Opções, Trader de Piso, Desenvolvedor de Software Financeiro, Consultor e um dos co-fundadores de uma das corretoras de opções de maior sucesso no mundo, Charles Cottle (The Ri $ k Doctor ) fez uma carreira compartilhando informações sobre o Treinamento de Negociação de Opções, Seminários de Negociação de Opções e Educação de Negociação de Opções. Esse histórico diversificado e experiência na indústria trouxeram Charles para a Internet, onde todos podem se beneficiar de seu vasto conhecimento e experiência.
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Charles explica estratégias e riscos de maneiras que a maioria dos traders hoje nunca imaginou. Se você estiver gerenciando uma posição de opções apenas por deltas, gammas, vegas e thetas, Charles mostra que as imperfeições nos modelos escondem certos riscos. Um comerciante deve entender sua posição além das medidas populares de risco.
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