Opções de ações max pain calculator

Opções de estoque max pain calculator
O Strike Pegger, também conhecido como o Max Pain & copy; Calculadora, calcula o preço do estoque subjacente, onde os escritores de chamadas e coloca incorrer na responsabilidade mínima para satisfazer suas obrigações para colocar e chamar compradores.
Por exemplo, se as ações da XYZ estão sendo negociadas a US $ 100, os autores de chamadas com preços de exercício abaixo de US $ 100 têm a obrigação de entregar o estoque abaixo do preço de mercado, possivelmente incorrendo em uma perda. Escritores de puts com greves acima de US $ 100 têm a obrigação de comprar as ações acima do preço de mercado, possivelmente incorrendo em uma perda.
Considere o seguinte cenário:
Os call writers não têm obrigação de entregar contratos escritos se o preço subjacente estiver abaixo de US $ 95 no vencimento. Se o preço da ação for de US $ 93, os escritores de call de vencimento não têm obrigações, mas a obrigação dos contratos put é de US $ 2,00 a US $ 95,00 (US $ 7x50x100 = US $ 35.000,00) e de US $ 7,00 a US $ 100,00. US $ 37.000.
Por outro lado, se as ações tivessem o preço de US $ 103 no vencimento, a obrigação das chamadas de US $ 95 seria US $ 40.000 (US $ 8x50x100) e US $ 60.000 (US $ 3x200x100) nas chamadas de US $ 100, para um total de US $ 100.000. Se o mesmo formador de mercado fosse responsável por todos os contratos, seria favorável que a ação fosse inferior a US $ 95 no vencimento. O ponto de preço real em que o criador de mercado tem menos obrigação cairá em algum lugar próximo de US $ 95 do que US $ 100.
Embora seja improvável que o mesmo criador de mercado escreva todos os contratos, é frequente que grandes blocos de contratos sejam negociados pelo mesmo criador de mercado, e a influência de traders menores permanece insignificante.
O Peg é o preço de exercício em que a soma do montante a ser pago por todos os escritores de call e put é a menor. Esta é a linha vermelha nos gráficos Daily History e Peg By Expiration. A peg muda como a proporção de juros em aberto para chamadas e coloca mudanças. A relação de compra e venda de juros em aberto é medida em dólares.
O Bias é o ponto em que o interesse de venda aberta e o interesse de abertura de chamada convergem. Ele representa a direção em que o Peg provavelmente se moverá com base em pequenas alterações no interesse em aberto. Um viés que é mais alto que o Peg indica que o Peg provavelmente aumentará e um Bias abaixo do Peg indica que o Peg provavelmente cairá.
O gráfico é baseado na premissa de que a maioria das opções são escritas por market makers e compradas pelo público, que existe alguma habilidade dos market makers de influenciar o mercado, que market makers não são perfeitamente protegidos e são forçados a rolar. hedges adiante, e que nenhum outro efeito de mercado significativo está conduzindo as ações subjacentes. A precisão do gráfico aumenta conforme as abordagens de vencimento devido a inúmeros fatores, incluindo aumento do volume de opções, redução do prêmio de tempo nos preços das opções e a necessidade de os criadores de mercado fazerem as coberturas adiante.
O pegger greve é ​​mais preciso para a maioria dos principais índices e ações, que têm grande volume de opções e flutuações relativamente baixas. O Volatility Skew, o Put / Call Ratio e o Strike Peg devem ser avaliados. A interpretação correta do Volatility Skew é mais valiosa, pois afeta a precisão da relação Put / Call e do Strike Peg.
O Strike Peg pode ser visualizado para qualquer ação que tenha uma quantidade nominal de volume de opção. Basta digitar o símbolo desejado na caixa denominada Symbol. Alterando a expiração.
Strike Pegs para datas de expiração futuras podem ser exibidas. Selecione uma nova data de vencimento no menu suspenso. História Diária.
O Histórico diário mostra as últimas descobertas para todos os contratos que correspondem à data de vencimento selecionada. A mudança diária na cavilha pode ser vista graficamente usando essa visão. Por expiração.
Por expiração mostra a fixação atual para cada data de expiração futura.
Vá para o Strike Pegger. Se você tiver dificuldades técnicas usando o Strike Pegger, experimente o antigo Strike Pegger original.

Opções Profit Calculator.
Opções Profit Calculator oferece uma maneira única de visualizar as estratégias de retorno e lucro / perda de stock options.
Para começar, selecione uma estratégia de negociação de opções.
Spreads
Personalizadas.
Melhorias de saída. Gráficos de linhas multicoloridas para distinguir datas com mais facilidade; 'Desembolso inicial' agora denominado 'Custo de entrada'; Pequenos ajustes para visualizar a tabela.
Estratégias personalizadas. Crie cálculos com até seis pernas. FAQ / seção de ajuda adicionada. Site para dispositivos móveis aprimorado. Por favor relate quaisquer problemas. Compartilhe seus cálculos no facebook e twitter ou com links curtos em fóruns, e-mail ou qualquer outro lugar. Agora suporta. DJX,.SPX,.RUT e mais. Outra fonte de dados de opções foi adicionada para auxiliar na localização de opções em índices. Escolha o intervalo de preços da tabela clicando no link "Mais opções de saída" no botão "Calcular".

Opções de estoque max pain calculator
Explicação em vídeo da teoria da dor opcional max.
Máxima dor é por favor anunciar que tem dados de opção gratuitos disponíveis. Esses dados são fornecidos gratuitamente para você. Os dados devem ser usados ​​para aprendizado de máquina, redes neurais e algoritmos de negociação. No entanto, não há restrições sobre como você o utiliza.
Aqui estão 4 ações para comprar que atualmente são menos de US $ 10. Cada uma dessas ações tem o potencial de subir de preço nos próximos meses. Isso é para fevereiro de 2017.
Pensamentos para a semana que termina em 26/8/16. Vamos começar dando uma olhada no SPY Open Interest and Volume para a semana que termina em 26/8/2016.
Então você é um novo neste site, e você é novo no conceito de dor máxima. Onde você começou? Em suma, a teoria da dor máxima diz que os vendedores de opção (chamados escritores) têm estoque disponível para cumprir as opções, se forem exercidas. Essas posições de estoque são mantidas para minimizar o risco para os vendedores, e essa manutenção afeta o preço das ações. Então, as opções podem ser a cauda abanando o cachorro.
Uma pergunta que eu sempre faço é quais são minhas fontes de dados. Minha principal fonte de dados de opções é o Google Finance. Sim, você está certo, o Google Finance. O funcionário do Google retirou seus dados financeiros há alguns anos. Mas a API ainda está disponível.

Max Pain.
DEFINIÇÃO de 'Max Pain'
O ponto em que as opções expiram sem valor. O termo dor máxima resulta da teoria da Máxima Dor, que afirma que a maioria dos comerciantes que compram e mantêm contratos de opções até a expiração perderão dinheiro. De acordo com a teoria, isso se deve à tendência de o preço de uma ação subjacente gravitar em direção ao seu "preço máximo de impacto da dor" - o preço em que o maior número de opções (em valor em dólar) expirará sem valor.
QUEBRANDO 'Max Pain'
Cerca de 60% das opções são negociadas, 30% das opções expiram sem valor e 10% das opções são exercidas. A dor máxima é o ponto em que os donos das opções sentem a "dor máxima", ou ficarão perdendo mais dinheiro. Os vendedores de opções, por outro lado, podem ser os mais recompensados. A teoria da Máxima Dor é controversa, e há desacordo sobre se a tendência do preço das ações subjacentes para gravitar ao preço máximo de exercício da dor é por acaso, ou por algum tipo de manipulação de mercado.

Opções de estoque max pain calculator
Bolsa de Valores, Trading Systems, Zerodha.
Home Market Data Options Calculadora de dor máxima.
Se você está familiarizado com as opções, e acha que grandes instituições estão manipulando os preços das ações, então você pode considerar tirar vantagem da teoria da dor máxima. A teoria da dor máxima afirma que, como abordagens de expiração de opções, o preço das ações tenderá a ser empurrado em direção ao preço no qual o maior número de opções (em termos de valor de rupia) expirará sem valor. Em outras palavras, a teoria sustenta que, quando a expiração se aproxima, o preço do estoque ou do índice gravitará em direção ao preço que fará com que os compradores de compra e venda sejam os mais "dolorosos", já que suas opções expirariam sem valor, & #; 8220; max pain & # 8221; preço. Assim, a dor máxima é o preço pelo qual os compradores da opção perderiam mais dinheiro, e os escritores de opções (vendedores) lucrariam mais. Esta página terá as opções Max Pain Calculator para Nifty e Bank Nifty.
Max Pain geralmente será o preço de exercício com o maior número de contratos em aberto. Max dor é apenas uma teoria e não pode ser invocada para trabalhar o tempo todo. No entanto, a teoria da dor máxima é apoiada pelo fato de que existem vendedores institucionais muito grandes que podem ter a capacidade de manipular os preços das ações. Assim, é possível que eles empurrem o preço das ações para o ponto máximo da dor, de modo que suas negociações de opção de opção beneficiem mais. Quando a expiração está próxima e o preço da ação gira gravemente em direção ao preço máximo da dor, algumas pessoas dirão que ela está sendo "indexada". ou "fixado" & # 8221 ;. É difícil provar se a dor máxima "fixa" # 8221; é real ou coincidente, mas as negociações de ações e opções ainda podem se beneficiar do conhecimento da dor máxima, especialmente quando as datas de vencimento da opção estão próximas. O comerciante pode ter uma idéia de onde o vencimento é provável que ocorra a partir do nosso Options Max Pain Calculator.
A imagem acima mostra que o índice Max Pain para o Nifty está em 9600, o ponto mais baixo da curva.
Não há realmente nenhuma necessidade de calcular a dor máxima você mesmo desde que esta página usará como a calculadora de dor máxima de opções e atualizará automaticamente Max Pain mais para índice de Nifty e índice de Bank Nifty automaticamente.
Se você quiser testar a teoria (o que você não deve fazer com grandes quantias de dinheiro - é melhor negociar em papel qualquer teoria primeiro) você pode fazer uma aposta direcional com pequenas quantidades de ações ou opções. A idéia é apostar que o preço das ações, quando há pouco tempo até a expiração da opção, tenderá a se mover em direção ao preço máximo da dor. Alguns comerciantes juram por este método, mas você vai querer fazer sua própria pesquisa antes de tentar qualquer coisa por si mesmo. Então, da próxima vez que você ver o preço do Nifty ou do Bank Nifty & # 8220; magicamente & # 8221; ou "magneticamente & # 8221; Movendo-se para um número redondo na hora final antes da expiração de opções, você pode entender que este é o poder de opções Max Pain.

Opção Max Pain Excel & # 8211; Opção Max Pain Calculator FREE.
Opção Max Pain Excel refere-se à maneira de calcular a opção max pain in excel sheet. Este processo é muito útil e amigável ao comércio. Opção max dor também é conhecida como dor máxima nas opções. Leia mais para saber como baixar a calculadora Opção Max Pain gratuito.
Max Pain Theory & # 8211; A opção Max Pain calcula o interesse em aberto pendente a qualquer momento e calcula a dor máxima. A teoria sugere que, antes da expiração, o estoque subjacente se move para um ponto em que há perda máxima para os compradores de opções. Antes de chegar a uma conclusão, presume-se o seguinte.
Compradores de opção perdem dinheiro principalmente. Os vendedores são os agentes institucionais ou fundos de hedge que protegem sua posição vendendo opções. Os vendedores são grandes jogadores que podem induzir o subjacente a mover-se para um ponto em que os compradores de opção perdem dinheiro principalmente criando dor máxima para os compradores de opção.
Vê-se que esta teoria é verdadeira principalmente e os operadores de opções podem ganhar usando esta teoria como parte da análise fundamental para o preço das ações no momento da expiração.
O que é a opção Max Pain?
A teoria da dor maxima da opção calcula o interesse aberto proeminente do PE (põr) e do CE (chama) a qualquer ponto do tempo em preços de greve diferentes. Ele é calculado para um vencimento específico. Este cálculo não será válido para outras expirações. Todos os dados de juros em aberto são importados para uma planilha MS-Excel de todos os PEs e CEs com preço de exercício diferente para expiração particular. A dor máxima é calculada com base no preço de exercício, em que a perda líquida mínima ocorre para os vendedores de opções.
Como visto a partir do arquivo Excel acima e sua representação gráfica, o Max Pain está em 9600, onde o interesse aberto combinado de PE e CE, no mínimo. Espera-se que Nifty expire ao preço de exercício de 9600, em que a perda dos vendedores da opção é mínima.
Download Link Da Opção Max Pain Excel.
A calculadora Opção Max Pain Excel OU Opção Max Pain free pode ser baixada abaixo. Você precisa usar os botões de compartilhamento social para desbloquear o link de download.
Estratégia & # 8211; Podemos estrategicamente trocar opção usando a opção max pain excel das seguintes maneiras.
Como R atio Trade, podemos adotar uma estratégia vendendo três lotes de 9900 CE e 9300 PE cada um, combinando com a venda de um lote de 9800 CE e 9400 PE cada. Para uma estratégia mais agressiva, na última semana de validade, podemos vender um lote de 9600 CE e PE e vender dois lotes de 9800 e 9400 PE. Também podemos adotar uma estratégia de vender um lote de ECs e PEs a diferentes preços de exercício equidistantes do preço de exercício da opção. A estratégia deve ser adequadamente protegida.
Para mais informações sobre outros indicadores técnicos, por favor visite nossa página de indicadores técnicos.